PROGRAMACIÓN EN EVIEWS.

PROGRAMACIÓN EN EVIEWS.

En la actualidad,  el ritmo al que avanza  la investigación en el área econométrica, es tan veloz y sustancial, que difícilmente ningún software econométrico, puede ir a la par. Por lo general, estos paquetes sólo incluyen aquellas rutinas, que ya son de amplia aceptación; sin embargo, la mayoría de los mismos, incluyen lenguajes de programación, que permiten a los investigadores, programar aquellas rutinas, que no vienen incluidas en el software, y se originan en desarrollos teóricos, relativamente recientes.

No obstante, muchos de estos softwares, aún se encuentran rezagados en cuanto a su capacidad, para proveer elementos del lenguaje, que permitan desarrollar interfaces de usuario, con las cuales construir ventanas y menús, que permitan la creación de rutinas amigables, que faciliten el trabajo empírico. En este sentido, la versión 7.0 del Software Eviews, dio un paso adelante, al proveer elementos que permiten construir estas interfaces, de una manera más sencilla, de lo que se conseguiría a través de  lenguajes, como Visual Basic o paquetes como MATLAB, que dicho sea de paso, no se circunscriben específicamente al área econométrica.

Mediante los elementos del lenguaje, introducidos por el Eviews 7.0 y versiones posteriores, es posible construir paquetes econométricos a la medida, es decir, conjuntos de rutinas que resuelven problemas muy específicos, y pueden ser incluidos dentro de los menús estándar, que trae el software originalmente; sin embargo, vale aclarar, que estos nuevos elementos y extensiones, sólo operan bajo el ambiente Eviews.
El avance en este sector del conocimiento, derivado de la necesidad de resolver los problemas que surgen, de la dinámica económica, no puede estar supeditado o condicionado, a la oferta limitada de rutinas que proponen los softwares econométricos estándar, es imperativo que tanto investigadores como grupos de trabajo nacionales, desarrollen destrezas en el campo de la programación, circunscrita al área econométrica, en ese sentido, con la creación de este espacio, buscamos estimular e incentivar, la conformación de una comunidad de usuarios y desarrolladores de código abierto, en el área econométrica.

En esta etapa inicial, iremos poniendo a disposición del lector, rutinas que abordan problemas interesantes del espectro econométrico, y van más allá de las posibilidades del Eviews, en su formato original. Con la descarga el usuario podrá correr el programa, y además tendrá acceso al código, lo que le permitirá modificarlo y adaptarlo a sus necesidades –claro está, requiere conocer los rudimentos del lenguaje-, el lector avezado también tendrá la posibilidad de subir códigos, por el desarrollados y que desee compartir con la comunidad. Esta última no será anónima, todo aquel que suba código a la página, será debidamente exhibido e identificado, como el autor del mismo. La primera rutina que introduciremos, abordará el problema de los test de raíces unitarias bajo cambio estructural –ver entrada en la página-, más en detalle, el algoritmo implementa el test desarrollado por Perron (1997) [1]  , uno de los más completos, cuando se trata de verificar la existencia de tendencia estocástica, en series económicas con “break” en la función de tendencia.

A nivel operativo se requiere el Eviews, versión 7.0 o posteriores, con licencia; luego se debe descargar de la página web Eviews.com, el programa Add-in, el cual es un complemento que no viene incorporado en el software original, y permite instalar e incorporar a los menús respectivos del software Eviews, las rutinas desarrolladas. Durante la descarga de la rutina desde nuestra página, el programa le preguntara si desea instalarlo en su máquina, muy sencillo. En el caso que nos ocupa, la rutina se aplica sólo sobre series de tiempo, y por ende, una vez instalado el programa, el test aparecerá en la ventana respectiva de la serie de tiempo de interés. Dentro del archivo de descarga, viene incluido un archivo en formato pdf, conteniendo especificaciones de interés sobre las funcionalidades del test.

En la sección de la página, relativa a la programación en Eviews, el lector encontrará una entrada, que exhibe un ejemplo de la aplicación del test.

[1] “Further Evidence on Breaking Trend Functions in Macroeconomic Variables”, Journal of Econometrics, 80, pp. 355-385.

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